Option Trading Using Excel

OPÇÕES diárias A Trading Trading Stock é uma boa diversão, mas, assim como são, tem limitações. Se você estiver interessado em fazer o estoque de troca de dinheiro pode ser frustrante. Uma vez que você escolhe um comércio, leva um tempo (semanas ou meses) para realizar seus lucros, desde que o estoque subisse. Se a meia estiver indo contra você - caindo, é difícil organizar uma venda curta para que você possa lucrar com essa jogada. Se o estoque estiver se movendo de lado, você não tem um comércio. No final, se você fizer 20 coisas boas. Então, o problema do dinheiro, você precisa comprar 10.000 de algo que aumentará em 1 centavo para fazer 100.00. Por exemplo, o estoque NCM (NEWCREST MINING.) No dia 18 de maio 05, o NCM se negociou às 13,65 - Compre 10000 136,500.00 Em 20 de maio de 05 O NCM foi negociado às 14h30 - Vende 10000 143,000.00 Lucro (6500 - Corretora) 6410.00 Isso é 4.7 Não é ruim Troque por dois dias, você pode pagar as 136.500,00 para uma troca. Aqui é onde as opções entram. NCM5R foi a opção de Chamada para o NCM de compartilhamento subjacente. A opção ao mesmo tempo: - o desembolso foi de 2.646,15 e o lucro 2,207.70 era 83 e eu podia dormir durante essas poucas noites. Meu risco máximo foi de 2.646,15, se eu não vendesse a opção e deixasse caducar, isso é tudo o que eu poderia perder. Um céu azul usual é o retorno máximo. Para descobrir quais opções são, dê uma olhada aqui. Por que e como uso o MS Excel para trocar opções. Embora eu negocie ativamente eu trabalho a tempo parcial, o resultado é que troco tanto de casa quanto de trabalho. No trabalho, não sou capaz de obter ADSL, e ao troco na linha, eu tenho que usar redes dial-up. Isso funciona bem, mas impede-me de subscrever um provedor de transmissão direta direta do Data Stock. Como eu balancei as opções de comércio, preciso de atualizações rápidas para entrar e sair dos meus negócios. É aí que o Excel entra. Tenho uma página de resumo para a qual eu recebo os dados atualizados do Stock para o estoque no qual eu estou interessado. A pasta de trabalho possui uma planilha de modelos, que contém todas as fórmulas para produzir os gráficos que uso para minha análise técnica. O modelo contém os algoritmos que monitoram o movimento de preços e me permitem sinais de compra e venda iniciais. Esses sinais são exibidos automaticamente na página de resumo sempre que eu clicar no botão de atualização. O livro contém maros que obtêm os dados históricos para o estoque que eu quero. Um grande número de trocas estão disponíveis. Para ver todas as trocas que podem ser vistas, vá para o Yahoo Finance - Trocas. Eu tenho a capacidade de escolher o meu estoque e mudá-lo a qualquer momento que eu quiser. As macros constroem a Planilha de Nomes de Stock, com base no Modelo em um clique de um botão. Dependendo de qual parte do mundo você dependerá quando os dados históricos estiverem disponíveis, o Workbook cuida disso, garantindo a continuidade de seus dados. O modelo, entre outros indicadores populares, contém os indicadores ADX e MACD. Todos os parâmetros usados ​​para construir os Gráficos são permutáveis ​​pelo usuário. Esta função é útil, dependendo do seu estilo de negociação, ou seja, longo prazo, curto prazo, balanço, impulso, dia, etc. Pode ser usado para negociação de ações, bem como opções. Nenhuma habilidade especial do Excel é necessária, a macro irá mesmo fazer backup do Workbook. Se você fizer uma bagunça disso, você acabará com arquivos de backup para a restauração. Tudo isso era uma quantidade razoável de trabalho para acompanhar, então eu tive que colocar um E-Book como referência. Este E-book está incluído no negócio. Na seção de Ajuda do Excel incluí o seguinte, além de mais. Este é o tipo de gráfico mais útil que podemos usar na análise técnica (além dos carrinhos de velas). Isso nos permite um rápido reconhecimento visual das tendências e é usado na maioria dos indicadores que usaremos. Criando uma carta de velas A análise japonesa de cartas de vela, assim chamada porque as linhas se assemelham a velas, foi refinada por gerações de uso no Leste Asiático. Esses gráficos foram usados ​​mais tempo do que gráficos de barras e gráficos de pontos e figuras, mas foram desconhecidos para o mundo ocidental até que eu os introduzi em 1990. Essas técnicas de gráficos agora são usadas internacionalmente por comerciantes, investidores e instituições financeiras de primeira linha aqui e no exterior. A maioria dos sites de análise técnica, sistemas de negociação em tempo real e software de análise técnica possuem gráficos de velas, atestando sua popularidade e utilidade. Adicionando linhas de tendência para gráficos As linhas de tendência são uma maneira rápida de adicionar uma média móvel a uma série. A alternativa é escrever uma fórmula e, em seguida, adicionar as séries resultantes ao seu gráfico. Às vezes, tudo o que precisamos é uma indicação rápida. Criando Gráficos MA Isso é usado quando não só queremos exibir a Média Mover em um gráfico, mas se precisamos dos cálculos MA para alimentar outros cálculos Indicadores. Calculando uma média condicional Mesmo que isso não seja usado em nenhum dos nossos cálculos, incluí-lo apenas no caso de alguém encontrar um uso para ele em um novo indicador. Personalizando a barra de ferramentas do Excel Nos exemplos do Excel que uso, você pode notar que minha barra de ferramentas é ligeiramente diferente da sua, especialmente os ícones. Aqui eu explico como colocá-los na Barra de ferramentas e por que os uso. Macros: automatizando tarefas que você executa com freqüência. Se você executar uma tarefa repetidamente no Microsoft Excel, você pode automatizar a tarefa com uma macro. Uma macro é uma série de comandos e funções que são armazenadas em um módulo do Visual Basic e podem ser executadas sempre que você precisa executar a tarefa. Quando você grava ou escreve uma macro, o Excel armazena informações sobre cada etapa que você toma enquanto executa uma série de comandos. Em seguida, execute a macro para repetir ou reproduzir os comandos. As macros principais usadas na pasta de trabalho são as seguintes Obter os mais recentes dados de compartilhamento atrasados ​​de 20 min. Eu uso esses dados para a partir da primeira página do meu livro para construir dados de gráficos compartilhados na folha de trabalho de compartilhamento Adicionar planilhas com dados de compartilhamento atuais para Folhas de trabalho de caderno de trabalho existentes a partir de um livro Criar diretórios Fazer backup de arquivos Copiar e colar um intervalo de celas Células de cópia De uma folha de trabalho para outra Todas as macros estão bem documentadas. Você também verá como usar Loops Excluir folhas Excluir linhas vazias Existe uma pasta de trabalho Existindo manipulador de erros Executando outro Sub de uma folha Sub IF existe Nomeando uma folha de propagação a partir de uma célula Número de folhas de colunas de linha Selecione Enquanto Wend Loop Adicione o dia do arquivo a um Pasta de trabalho existente Compare as datas com Macros Como adicionar um botão a uma planilha Proteja e desprotege as folhas de trabalho com macros E mais. Embora o livro tenha algumas folhas protegidas, nenhum código é protegido por senha. Qualquer coisa pode ser alterada pelo usuário, os parâmetros do gráfico, as macros, as fórmulas da folha e os algoritmos. Todos eles são explicados no E-Book, você aprende o Excel, como trocar compartilhamentos e opções e obter um Plano de Negociação também. Se você muck algo, você sempre terá o original mais o sistema faz seus próprios backups. Tanto para tão pequenas folhas de cálculo Excel Estas são planilhas de Microsoft Excel gratuitas para que qualquer pessoa use e manipule suas necessidades financeiras. Se você vir um erro ou sugestão sobre como meus modelos podem ser melhorados, avise-me e atualize-os se eu concordar com você. Posso dizer-lhe como criar um novo design com fórmulas de excel para atender às suas comissões do broker8217s se precisar de assistência. Se você usa um destes e quer me agradecer com uma doação, você pode usar este botão e meu endereço de e-mail, thetrader..AT..mytradersjournal: SEGURANÇA DE PERDA DE USUÁRIO DE RENDIMENTO A planilha de Excel anexada é minha visão mensal de ganhos mais quebra da indústria De participações junto com meus números de ganhos ou perdas por estoque. Uso o Yahoo para todas as informações sobre indústrias e sub-indústrias. Eu acho vital como parte do meu jornal do trader8217s rastrear onde estou, não apenas por estoque, mas também como cada troca de opções está fluindo. Algumas posições podem demorar seis meses ou mais de ponta a ponta e sem rastrear cada comércio de peças de venda e ter o estoque atribuído a mim e, finalmente, vender uma chamada coberta, achei muito fácil percorrer o caminho onde eu estava . Ao mesmo tempo, ter a visão no topo do meu progresso mensal ajuda a lembrar-me que é o quadro geral que importa. Perder dinheiro em uma opção de comércio não significa que I8217m em geral. Eu acho esta folha de cálculo uma das minhas melhores ferramentas para controlar as mudanças emocionais que todos nos sentimos ao trabalhar no mercado de ações. Ter a quebra do setor da indústria incluído na mesma visão também me impede de carregar até pesado em uma indústria, não importa quão bullish eu esteja nele. VOLTAR NO INVESTIMENTO 8211 PODERES DESPIDOS Eu uso a planilha de Excel anexada para me ajudar de duas maneiras ao escrever peças nuas. A seção superior me mostra o que eu tenho em jogo agora. Estes dados mostram o tipo de retorno que espero obter em cada comércio individual e o retorno anualizado que as minhas explorações atuais devem retornar. Eu reviso todas as opções usando o prémio, a greve, o número de contratos eo tempo restante para determinar o que será meu retorno sobre o investimento (ROI). Ao analisar cada contrato de opção eu comparo qual greve e prémio é a melhor escolha para mim. Se o estoque subjacente for altamente volátil, posso facilmente ver que a venda coloca bem fora do dinheiro fornece um retorno que posso ser feliz com o risco reduzido. Se o estoque subjacente não for muito volátil, posso facilmente ver que preciso ignorá-lo e passar para outro estoque para revisão. Uma vez que eu determinei meu estoque e greve, eu posso tentar vários preços onde eu estabeleço meu limite para o prémio que me ganhará o ROI Im procurando. Cada uma dessas etapas tornou-se automática para mim e eu posso reverter uma meia dúzia de escolhas em menos de um minuto para tomar uma decisão bem pensada. Eu deixei o passado um ano mais o valor de trades lá como exemplos do que eu fiz. RETORNO NO INVESTIMENTO 8211 CHAMADAS COBERTAS Eu uso a planilha de Excel anexada para me ajudar quando escrevo chamadas cobertas. Eu uso isso como a planilha acima, mas para chamadas cobertas. Comentários desativados no Excel SpreadsheetsExcel Spreadsheets Abaixo estão os arquivos de planilha que devem ser compatíveis com Excel 97 e versões superiores. O cenário pára a maneira Bayesiana, junho de 2013 Folha de cálculo usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto o risco de várias regras de decisão o deixa levar como referenciado na história de junho de 2013 por Burton Rothberg. A zona de conforto de put e call, maio de 2009 Estas planilhas incluem os modelos de preços da LLP referenciados na história de Techniques de negociação de maio de 2009 por Paul Cretien. Construindo um melhor estrangulamento, março de 2009 Estas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de Negociação de março de 2009 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados ​​no lugar das folhas de trabalho anteriormente associadas às histórias de Creusta Trading Techniques. Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009 Esta planilha inclui os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de novembro de 2009 por Michael Gutmann. Comparando modelos de preços de opções Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de negociação de junho de 2008 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados ​​no lugar de folhas de trabalho anteriormente associadas à história da Cretiques September 2006 Trading Techniques. Comparando modelos de preços de opções Estas planilhas incluem os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de setembro de 2006 por Paul Cretien. Estatísticas de desempenho padrão Estas planilhas incluem mais das estatísticas de desempenho referenciadas neste artigo sobre o comércio sistemático baseado em padrões. Artigo de referência: Padrões de negociação na areia, novembro de 2004. Resumo do desempenho I Primeira planilha apresentando o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Resumo do desempenho II Segunda planilha que mostra o resumo do desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro de 2004. Planilha de preços de opções Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nulas e a chamada coberta. Artigo de referência: abrangendo opções, março de 2003. Planilha de preços de opções Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de colocação e chamada. Artigo de referência: Novas opções no aumento do seu patrimônio líquido, outubro de 2002. Tabela de correspondência A matriz de correlação completa que retrata as relações de retorno entre as ações do mesmo e do setor cruzado. Artigo de referência: dois podem ser melhores do que um, em setembro de 2002. Calculadora de vantagens matemáticas Folha de cálculo para calcular os resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para um comércio de opções, dados os pressupostos de entrada. Artigo de referência: Determinando os resultados esperados de uma troca de opções, agosto de 2002. Calculadora de estado do mercado Folha de cálculo para determinar o estado do mercado, conforme definido em Ouvir os mercados, nota por nota, julho de 2002. Calculadora de raias Folha de cálculo para analisar as tendências dos preços, como Explicado em Streaking os preços podem ser reveladores, em abril de 2002. Calculadora Fibonacci Uma ferramenta para aplicar a análise de Fibonacci tanto para futuros quanto para ações. Artigo de referência: negociação com retracões Fibonacci, fevereiro de 2002. Ferramenta de retração Esta planilha executa automaticamente os cálculos de retração descritos na conexão Elliott-Fibonacci, outubro de 2001. Aplicação de gerenciamento de dinheiro Esta planilha implementa a técnica de gerenciamento de dinheiro discutida em 3x1Mais do que você pensa, dezembro de 1999 Tabela de classificação de software Uma planilha que permite aos usuários criar classificações personalizadas do software de negociação revisado no lançamento de software de negociação Day, edição especial 1999. Calculadora de força de mercado Folha de cálculo mostrando técnicas para jogar tanto a longo prazo como a curto prazo. Artigo de referência: Skimming the trend, fevereiro de 1999. Ferramenta de medidas repetidas Folha de cálculo aplicando análises de medidas repetidas detalhadas em Out of sample, fora de contato, janeiro de 1999. Dados ajustados por proporção, gráficos Estas planilhas incluem os gráficos e dados utilizados para este artigo na avaliação Sistemas que utilizam dados ajustados em razão. Artigo de referência: Verdade seja dita, janeiro de 1999. Exemplo de Datamining Esta planilha inclui os gráficos e dados usados ​​para Trabalhar em uma mina de carvão, em janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo. Calculadoras de tamanho de negociação Cálculos para o escore z, correlação e métodos f óptimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em Pontuação alta e baixa, abril de 1998. Folha de cálculo da banda Bollinger Folha de cálculo que calcula as faixas de Bollinger. Artigo de referência: as bandas de Bollinger são mais do que atende o olho, novembro de 1997. Tabela de cálculo do MACD crossover Sequecedor que calcula o preço para o futuro que faria com que o MACD cruzasse amanhã. Artigo de referência: Sinal do crossover, outubro de 1997. EMA crossover forecaster Spreadsheet que calcula o preço para o futuro que causaria uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos para atravessar amanhã. Artigo de referência: Operador suave, setembro de 1997. Calculadora RSI Folha de cálculo que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: Construindo uma melhor armadilha de velocidade, maio de 1997. Calculadora estocástica Folha de cálculo que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: Construindo uma melhor armadilha de velocidade, maio de 1997. Calculadora Williams R Folha de cálculo que calcula o oscilador Williams R. Artigo de referência: Construindo uma armadilha de velocidade melhor, maio de 1997. Calculadora Momentum Folha de cálculo que calcula o oscilador momentum. Artigo de referência: Uma arma de radar no preço, abril de 1997. Calculadora da taxa de troca Folha de cálculo que calcula o oscilador da taxa de troca. Artigo de referência: Uma arma de radar no preço, abril de 1997. Calculadora MACD Folha de cálculo que calcula o oscilador de convergência-divergência em média móvel. Artigo de referência: uma arma de radar no preço, abril de 1997.